Протокол был создан в 1992 году специально для обмена биржевой информацией между участниками торгов как замена торговле через телефон, преобладающей на тот момент. На данный момент поддерживается большинством крупнейших бирж мира, в том числе и московской. Со дня основания прошло не мало времени, естественно и сам протокол все это время совершенствовался.
Из-за подобного синтаксиса, протокол является легковесным, что в свою очередь обеспечивает высокую скорость обмена данными. Не Волатильность смотря на свой возраст, на сегодняшний день это один из самых быстрых протоколов. Надеюсь статья кому-нибудь сэкономит время и поможет обойти подводные камни, на которые наткнулся я сам.
Запуск Приложения
Постепенно в протокол добавлялся новый функционал, поддержка новых классов инструментов. Сейчас FIX 5.zero является последней версией, но, наиболее распространенной является FIX four.four. Это набор пар «ключ – значение» и XML, именуемый также FIXML. Сам протокол в свою очередь разделяется на 3 уровня – транспортный, сессионный и прикладной. Протокол FIX является стандартом обмена финансовыми сообщениями, его поддерживает большинство крупных бирж.
Выясним что это такое, разберемся как им пользоваться для обмена данными с торговыми площадками. Статья в первую очередь будет полезна для тех, кто собирается писать свое подключение к какой-либо бирже при помощи repair протокола, при чем не зависимо от выбранного языка программирования. Вы поймете какую структуру должны иметь fix сообщения и много других нюансов.
Идея заключалась в том, чтобы заменить устные переговоры передачей данных между компьютерами. Эту информацию можно было бы анализировать, хранить и использовать для принятия решений. Например, процедура, когда брокер-дилер звонит другому с намерением купить или продать пакет акций, в протоколе FIX отражена в обмене IOI-сообщениями. В предыдущей статье мы использовали приложение MiniFIX fix api для подключения и отправки сообщений на тестовую биржу с помощью протокола FIX. В этой статье напишем собственную реализацию клиента для получения рыночных данных в виде небольшого SpringBoot-приложения.
Настройка Параметров Подключения
- В repair сообщении есть как обязательные поля, так и не обязательные, есть также условно-обязательные – это те, наличие которых зависит от наличия других полей.
- Со дня основания прошло не мало времени, естественно и сам протокол все это время совершенствовался.
- Протокол FIX имеет несколько версий, которые выходили по мере совершенствования протокола и поддержки в нём различных классов ценных бумаг.
- Можно создать экземпляр класса нужного нам сообщения и с помощью метода set() заполнить теги.
Ниже список источников, на которых Вы сможете более подробно ознакомиться с протоколом. API от Swissquote может быть подключён к вашей торговой платформе для обмена торговой информацией с нашим сервером на основе протокола FIX four.four. Протокол обмена финансовой информацией (FIX) является международным стандартом для электронной торговли и разработан для обеспечения большего взаимодействия между участниками рынка.
Вы должны быть осведомлены обо всех рисках, связанных с биржевой торговлей иностранной валютой, и обратиться за советом к независимому финансовому консультанту, если у вас имеются какие-либо сомнения. Контент данного веб-сайта представляет собой рекламный материал. Он не подавался на рассмотрение и не получал одобрения надзорных органов. Просто заполните приведённую ниже форму, и мы свяжемся с вами в ближайшее время и предоставим всю необходимую информацию для начала работы. Мы также предоставим вам тестовую среду, чтобы вы могли убедиться, что соединение является безупречным, прежде чем начинать торговлю в режиме реального времени. Соответственно заполняем ID отправителя – MINIFIX_CLIENT и получателя – EXEC.
В предыдущей части я использовала пример Executor из модуля examples, но в нем обрабатываются только сообщения на создание торговых заявок. В этом же модуле есть более подходящий пример — OrderMatch (quickfixj-examples-ordermatch), в нем помимо поддержки торговых заявок присутствует обработка сообщений на получение рыночных данных (MarketDataRequest). Закончил недавно делать коннектор к OsEngine, который использует FIX protocol напрямую. Ну а для тех кому этого будет недостаточно, напишу подробнее об использовании Repair протокола.
Вызвав метод start() запустим подключение и сможем получать сообщения. Метод fromApp срабатывает при получении сообщений с сервера, то есть в нем происходит основная логика. В настройках конкретной сессии (в блоке session) главное – заполнить параметр BeginString, в котором указывается версия протокола FIX, использующегося в сообщениях.
Протокол FAST является ключевым элементом в инфраструктуре высокочастотной торговли (HFT) и продолжает оставаться актуальным, несмотря на его «почтенный» возраст. Кроме описанных, Repair поддерживает кучу других сообщений для разного рода потребностей. Тут уже нужно исходить из документации биржи и собственных предпочтений.
Протокол FIX и его логическое продолжение — FAST — хоть и древние, но на удивление до сих пор актуальны. Даже его преемник, протокол SBE (Simple Binary Encoding), был внедрен в такую популярную биржу, как Binance. Статьи на сайте подробно описывают текстовый формат протокола, и у этих статей есть продолжения.
Существует несколько открытых реализаций протокола FAST, таких как QuickFAST и OpenFAST.internet (под C#, и снова никаких шуток про Python). Требования к FAST обусловлены производительностью, поэтому почти всегда универсальные решения идут лесом. Кофе, монитор, постер со Страуструпом, удобное кресло и начало создания своего FAST коннектор — что может быть более лучшим началом рабочего дня? Реализация такого протокола, конечно же, требует языка C++ (и никаких шуток про Python здесь не будет). Если говорить о высокой производительности, то даже всплывает такое страшное слово, как FPGA. Для Московской Биржи таких решений честно не встречал, обычно писали на C++, но для этого и существуют комментарии, чтобы внести дополнительную информацию.
Comentarios recientes